Защита от торговли на пампах/дампах.

Сегодня я расскажу вам о новой функции моего бота — приостановка при обнаружении слишком сильной волатильности рынка. Эта функция призвана сократить количество случаев создания или подтяжки сетки ордеров в моменты дампов и пампов. Функция работает только на бирже BINANCE и HUOBI.

Не секрет, что в криптовалютной торговле достаточно часто случаются так называемые пампы и дампы. Памп — это резкое и стремительное увеличение цены на актив. Дамп — это противоположность пампа, то есть резкое и быстрое снижение цены. Часто такие акции бывают заранее спланированы и признаны извлечь прибыль из вялого рынка. И так же часто пампы/дампы сопровождаются быстрым отскоком цены назад.

И все бы ничего, однако такие случаи могут навредить нормальной работе бота, поскольку в моменты изменения цены бот может решить что пора делать подтяжку ордеров и передвинет вашу таблицу макро-ордеров выше/ниже, что при последующем откате цены приведет к ее исполнению и слишком высоком/низком фиксе, расположенном далеко от текущей цены и имеющего мало шансов быть исполненным в ближайшем будущем.

Поэтому одним из решений этой проблемы является новая функция приостановки части функций бота при превышении волатильности рынка. Для оценки волатильности, точнее силы давления на цену в текущий момент, используется показатель RSI (Relative Strength Index).

Давайте посмотрим на картинку, на которой представлен график торгов для пары XRP/BTC с интервалом 15 минут:

rsi

На картинке явно виден момент резкого снижения цены и последующего отскока — он обведен кружком под номером 1. Необязательно это классический дамп, это может быть что угодно. Главное здесь — это то, что это “что угодно” сильно выбивается из нормального течения, а значит есть очень большая вероятность, что цена откатится назад. Для оценки степени отклонения цены от нормального своего поведения используется показатель RSI. Его график также показан на рисунке. Значение показателя колеблется от 0 до 100% и обычно критерием “слишком сильного давления на цену” является выход значения за пределы коридора “30%-70%” либо, при краткосрочной торговле, “20%-80%”. Коридор 30/70 выделен на рисунке пунктирными линиями. Так же возможно настроить и другие значения коридора.

Обратите внимание на график RSI в месте, обведенном кружком под номером 2. Здесь значение RSI упало ниже 30% — как раз в том месте, где цена на XRP стала резко меняться. Затем же, когда цена вернулась в нормальное русло, значение RSI также вернулось в коридор нормальных значений.

Функция приостановки при превышении волатильности запрещает боту создавать новую таблицу макро-ордеров либо производить подтяжку ордеров в моменты, когда значение RSI выходит из коридора.

Вы можете настраивать некоторые параметры этой функции, в частности:

  • интервал значений цены для расчета показателя. То же самое, что и интервал графика на картинке. Может быть от 1 минуты до 12 часов;
  • глубина расчета показателя. По умолчанию используется классическая глубина в 14 отсчетов.
  • ширина допустимого коридора показателя. Может быть 30/70, 20/80, 30/100, 0/70, 20/100 или 0/80.

 

Разумеется, функцию можно включать и выключать. По умолчанию функция отключена.

Защита от торговли на пампах/дампах.: 11 комментариев

  1. Хороший пост, спасибо.
    Подскажите Евгений, я недавно в трейдинге, как мне быть в моей ситуации. Цена упала сильно вниз, когда бот работал , биток был 6500, сейчас 4500, состояние бота выглядит так:
    Дата создания Номер ордера Тип Количество Цена Всего по макро-ордерам Профит
    2018-11-20 06:13:41 Sswl9B0qlTnaIm2KxN3StS SELL 22909.00000000 ADA 0.0000111600 BTC 0.2537775300 BTC 0.0016315010 BTC
    1 2018-11-13 12:41:04 tLx3xCCRVYxxrIIvjfZ8Hv BUY 2217.00000000 ADA 0.0000094800 BTC Стратегия лонг.
    Вся почти таблица ордера исплнились и стоят на продажу, кроме одного. Получается, что остается ждать, когда подниметься цена. Ждать придется думаю долго, может месяц, может дольше. Какие варианты посоветуете вы? Кардано неплохая монета, в первой 10- ке, можно и подождать, из листинга не уберут. Но хотелось бы , что бы бот работал.

    Нравится

    • Если не хочется ждать — можно сделать полный сброс бота — он забудет про этот фикс и начнет заново работать. Если конечно вы не использовали 100% депо.
      Второй вариант — полный сброс, ручная отмена фикса и новый цикл, но уже в шорте. Будете зарабатывать Btc и ждать когда цена на ada вернётся, что бы перевернуться опять в Лонг. Рассматривайте это как инвестицию в ada.

      Нравится

  2. ezhrd:Спасибо за ответ. По первому варианту- я использовал 98% депо. Имел опыт по шорту другим ботом и на говнокоинах. Вот инвест там , это точно, в минус . ADA не рассматриваю как попадос, потому что, кардан это нормальная на общий взгляд монета. Вот путаюсь, и не могу до конца понять , фикс ордер, при шорте -это на продажу, а при лонге? В другой программе по боту термины другие,- страховочные ордера, первый ордер и т.д., тут подзапутался.))) Вообщем то с ваших слов я понял, нужно перейти на шорт, чтобы шортить ADA. Но там один ордер на покупку, я выше отметил в посте. Все поотменять или как? Тоесть оба ордера? Заранее спасибо.

    Нравится

    • Да, отменить. Сначала сделайте общий сброс бота, потом поставьте ему шорт, а потом отмените руками ордера, все. В шорте будет несколько продаж и общий ордер на покупку (фикс)

      Нравится

  3. Андрей это не проблема, я закупил RVN по 0.00000750 и BAT по 0.0000501. просто все перевел c long в short и очень прилично даже получил профит в течении 20 дней (особенно на RVN). Бот просто продает монеты дороже потом откупает их же дешевле

    Нравится

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s