Сегодня я расскажу вам о новой функции моего бота — приостановка при обнаружении слишком сильной волатильности рынка. Эта функция призвана сократить количество случаев создания или подтяжки сетки ордеров в моменты дампов и пампов. Функция работает только на бирже BINANCE, BINANCE FUTURES и HUOBI.

Не секрет, что в криптовалютной торговле достаточно часто случаются так называемые пампы и дампы. Памп — это резкое и стремительное увеличение цены на актив. Дамп — это противоположность пампа, то есть резкое и быстрое снижение цены. Часто такие акции бывают заранее спланированы и признаны извлечь прибыль из вялого рынка. И так же часто пампы/дампы сопровождаются быстрым отскоком цены назад.

И все бы ничего, однако такие случаи могут навредить нормальной работе бота, поскольку в моменты изменения цены бот может решить что пора делать подтяжку ордеров и передвинет вашу таблицу макро-ордеров выше/ниже, что при последующем откате цены приведет к ее исполнению и слишком высоком/низком фиксе, расположенном далеко от текущей цены и имеющего мало шансов быть исполненным в ближайшем будущем.

Поэтому одним из решений этой проблемы является новая функция приостановки части функций бота при превышении волатильности рынка. Для оценки волатильности, точнее силы давления на цену в текущий момент, используется показатель RSI (Relative Strength Index).

Давайте посмотрим на картинку, на которой представлен график торгов для пары XRP/BTC с интервалом 15 минут:

На картинке явно виден момент резкого снижения цены и последующего отскока — он обведен кружком под номером 1. Необязательно это классический дамп, это может быть что угодно. Главное здесь — это то, что это “что угодно” сильно выбивается из нормального течения, а значит есть очень большая вероятность, что цена откатится назад. Для оценки степени отклонения цены от нормального своего поведения используется показатель RSI. Его график также показан на рисунке. Значение показателя колеблется от 0 до 100% и обычно критерием “слишком сильного давления на цену” является выход значения за пределы коридора “30%-70%” либо, при краткосрочной торговле, “20%-80%”. Коридор 30/70 выделен на рисунке пунктирными линиями. Так же возможно настроить и другие значения коридора.

Обратите внимание на график RSI в месте, обведенном кружком под номером 2. Здесь значение RSI упало ниже 30% — как раз в том месте, где цена на XRP стала резко меняться. Затем же, когда цена вернулась в нормальное русло, значение RSI также вернулось в коридор нормальных значений.

Функция приостановки при превышении волатильности запрещает боту создавать новую таблицу макро-ордеров либо производить подтяжку ордеров в моменты, когда значение RSI выходит из коридора.

Вы можете настраивать некоторые параметры этой функции, в частности:

• интервал значений цены для расчета показателя. То же самое, что и интервал графика на картинке. Может быть от 1 минуты до 12 часов;
• глубина расчета показателя. По умолчанию используется классическая глубина в 14 отсчетов.
• ширина допустимого коридора показателя. Может быть 30/70, 20/80, 30/100, 0/70, 20/100 или 0/80.

 

Разумеется, функцию можно включать и выключать. По умолчанию функция отключена.