«Цена ушла, вся таблица выполнилась, фикс завис…»

Весьма распространенная у новичков ситуация в период значительных подвижек на рынке — исполнение всей таблицы макро ордеров, уход цены дальше, фикс далеко, что делать дальше? Сегодня расскажу на примере о причинах и способах решения проблемы.

Мне пришло письмо от одного из пользователей с описанием его ситуации и вопросом что делать. Поскольку вопрос это периодически возникает у новичков, а сходу найти информацию по нему сложно, то на примере этого письма разберу все по пунктам. Начнем.

22.09.2018 22:38, D пишет:
Доброго времени суток. 3 недели назад оплатил на месяц бота, подобрал стратегию, всё настроил как положено и запустил.
Для начала я закупил IOTA на 400 баксов. Бот каждый день радовал своими результатами, до определенного момента, который разочаровал. Бот буквально за сутки загнал в минус. Вся прибыль, которая была получена за 3 недели испарилась.

1. Бот не может торговать в минус. Объяснение далее.

Бот торговал в паре IOTA/USDT. 20 сентября начался активный рост всех криптовалют, бот выполнил все ордеры на продажу, которые во время активного роста быстро выполнились, и затем выставился фикс ордер на покупку IOTA в 52 цента, в то время, когда уже курс IOTA был 58 центов и рос дальше. В итоге я оказался вне игры. На бирже весь депозит в USDT после выполненных ботом ордеров на продажу так и стоит с момента выставления фикс ордера на 52 цента.

2. Это классический случай. Причины и способы решения далее.

Изначально мой депозит был 700 IOTA. За 3 недели он вырос до 750 до момента активного роста, до 20 сентября, когда курс был 52 цента за 1 IOTA. Теперь, если купить IOTA на USDT (выполнить фикс) то у меня станет примерно 670 IOTA. Т.е. минус вся прибыль за 3 недели, и даже минус от начального депозита.

3. Обратите внимание на свою же фразу, очень правильную фразу. Я ее выделил жирным.

Нажал на паузу. Приходится ждать, когда курс снова упадёт на 52-54 цента, чтобы вручную закупиться.
Как избежать таких ситуаций, когда бот оказывается вне игры, распродавая все ордеры во время бурного роста и может выполнить убыточный фикс ордер?

Ну а теперь объяснение. Начнем с азов.

Почти все криптобиржи представляют собой простейшие рынки обмена криптовалют. Они работают как обычный обменник в банке. Это значит, что вы можете зайти и купить какую-либо криптовалюту. В любое время, когда захотите. Точно так же вы можете в любое время зайти и продать какую-либо криптовалюту. Все, больше никаких ограничений не накладывается. Некоторые криптобиржи поддерживают маржинальную торговлю (с кредитным плечом) — там немного другие правила, но бот не работает с маржинальной торговлей, поэтому ее не рассматриваем.

В вашем примере используется стратегия бота short. Это значит, что бот должен сначала продать вашу криптовалюту, а потом купить ее же дешевле.

Как происходит работа бота. Бот работает циклами. В начале цикла бот определяет, сколько у вас есть депозита, и создает на бирже несколько ордеров на продажу, так называемую таблицу макро-ордеров, рассчитанную на основании ваших настроек. Все ордера создаются выше последней цены сделки на бирже, поэтому попадают в биржевой стакан (в терминологии биржи вы являетесь maker, то есть создаете ликвидность). Далее бот ждет, когда биржа исполнит хотя бы один ордер. Как только на бирже появится покупатель на ваши условия и биржа исполнит хотя бы один ордер, бот это увидит и, на основании этих данных, рассчитает и выставит ордер на покупку (так называемый фикс ордер) таким образом, что бы купить ровно столько же криптовалюты, сколько было продано (что бы ваш депозит стал прежним), однако потратив на это меньше средств, получив таким образом профит (прибыль). Далее бот продолжает ждать и проверять свои ордера. Если будет исполнен еще макро ордер, бот отменит свой фикс, пересчитает его с учетом вновь исполненного макро ордера, и выставит снова. Так будет продолжаться до тех пор, пока на бирже не появится продавец под ваши условия и ваш фикс ордер не будет исполнен биржей. Как только фикс ордер будет исполнен биржей, бот отменит оставшиеся макро ордера (если они есть) и начнет все заново.

Отсюда следует первый важный вывод. Бот не может торговать в минус. Это даже теоретически невозможно. Бот не может выставить фикс так, что бы потратить больше средств, чем было выручено при продаже, так же как и не может выставить фикс на меньшее количество криптовалюты, чем было продано. Это ответ на пункт 1 вашего вопроса.

Теперь обратите внимание на пункт 3 вашего вопроса, на то, что я выделил жирным шрифтом. Я перефразирую вашу идею как получить минус. Вы должны вмешаться в работу бота, прервать его цикл и вручную купить крипту по желаемой вами цене, а не по рассчитанной ботом. То есть минус получится исключительно вследствие вашего вмешательства, это будут последствия ваших действий.

Далее про пункт 2. Причина того, что цена ушла, вся таблица выполнена, а вы остались с фиксом внизу — недостаточное перекрытие хода цены. Вот график вашей пары за последние 18 дней:

график-1

Вы говорите, что у вас фикс остался на уровне 52 цента. К сожалению, вы не предоставили настроек стратегии, но можно с уверенностью сказать, что ваша таблица макро ордеров перекрывала цену не дальше 58-60 центов. То есть вы даже не перекрывали 18-дневный коридор хода цены. Это очень опасное поведение. Если же мы взглянем на месячный график, то увидим, что коридор то на самом деле гораздо шире, и цена за последний месяц взлетала аж до 80 центов.

график-2

То есть первая причина — это недостаточное перекрытие. Обычно такую ошибку допускают начинающие трейдеры, стремящиеся максимизировать использование депозита и просто не смотрящие на коридор цены далее 1-2 дней назад. Правильно в этой ситуации было бы использовать такое перекрытие цены, которое позволило бы обрабатывать как минимум месячный коридор. Да, ваши сделки были бы реже в этом случае, но сейчас вы бы продолжали торговать. Другими словами, здесь вопрос только в рисках. Работает классическое правило — чем больше риск (попасть в вашу ситуацию), тем больше прибыль. Кстати, именно поэтому многие начинающие трейдеры удивляются, когда опытные товарищи говорят им, что хорошим считается профит в 10-15% в месяц. Они думают — как же так, я за 1-2 дня сделал больше, это же будет гораздо больше в месяц! А на самом деле скорее всего будет разбираемая ситуация :).

Продолжим. Одно из основополагающих правил торговли — никогда не торговать на 100% депозита. У бота по умолчанию в настройках стратегии стоит использование 60% депозита. Многие ставят 100%, но заводят на аккаунт бота только часть своих средств, оставляя резервы. И снова начинающий трейдер спросит — а почему мой депозит будет простаивать? Все просто — это страховка на случай таких вот ситуаций. Если у вас есть страховочный депозит, вы можете завести его на аккаунт бота (ну или он там уже есть и вы торговали на часть его) и просто сделать рестарт бота — зайти в панель управления и нажать кнопку «Сохранить и рестартовать». Бот начнет новый цикл, но про свой фикс не забудет. Он выставит новую таблицу макро ордеров, уже от текущей цены, и при их исполнении будет добавлять эти ордера к фиксу, тем самым поднимая фикс ближе текущей цене. Это был способ выхода из ситуации номер 1.

Второй способ выхода — просто ждать. Если вы посмотрите на месячный график, то увидите, что цена никогда не движется в одну сторону. Она движется волнами. Вы же прислали вопрос уже на второй день после роста. Многие, и я в их числе, при таких исходных данных ничего бы не предпринимали. Вы пропустите несколько дней, может даже недель — и продолжите торговлю. Такое иногда бывает. На долгосрочной прибыли это заметно не отразится., хотя на краткосрочной и будет провал.

Третий способ — ждать, при этом получая прибыль. Вы можете записать, сколько и по чем вам нужно купить, отменить фикс ордер бота (получив тем самым USDT на счету), перевернуть стратегию (в long) и продолжать торговать уже в long, ожидая возврата цены. Как только цена достигнет нужного значения, вы просто откупите руками столько крипты, сколько вы записали, и по той цене (а может и лучше), как записали. После чего опять перевернете стратегию в short и продолжите.

Так же есть и еще способы, вы можете придумать их сами. Например, можете использовать третий способ, но всю прибыль, полученную от торгов в ожидании, виртуально учитывать в записанном фиксе, тем самым виртуально поднимая его цену. Так вы максимально быстро выйдете из положения и вернетесь к первоначальной схеме торгов, ничего не потеряв. Правда считать придется больше, excel вам в помощь.

В конце я хотел бы напомнить «заповеди» трейдера 🙂 — Правила безопасного трейдинга на БТС-Е

На этом все, будут вопросы — пишите.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s