Сегодня расскажу об интересном использовании бота — торговле с плечом фьючерсными контрактами на криптовалюту. Несмотря на то, что сама по себе стратегия усреднения не слишком хорошо подходит для этого, при соблюдении определённых правил она может быть весьма успешной, заметно опережая по прибыльности классическую торговлю на спотовых рынках. Подробности далее.

В этой статье рассмотрим торговлю фьючерсными контрактами на криптовалюту на торговой площадке BINANCE.

Для начала вы должны понимать, чем отличается торговля с плечом от обычной торговли за свои. Если нет — настоятельно рекомендую изучить, поскольку при торговле с плечом риск все потерять гораздо сильнее.

Для начала торговли вам необходимо открыть доступ к фьючерсным торгам на самой платформе Binance и перевести желаемое количество депозита на фьючерсный кошелек. Далее будем полагать, что вы намереваетесь торговать в лонг, а значит вам нужно перевести средства в USDT, поскольку на Binance все фьючерсные контракты к USDT.

После пополнения фьючерсного кошелька вы должны сгенерировать API ключи для торговли на фьючерсах. Обычные ключи от спотового рынка не подходят.

Когда все готово, вы регистрируете нового бота, в качестве биржи указав «BINANCE_FUTURES», прописываете свои ключи.

Настройка стратегии немного отличается от той, что используется на спотовом рынке. Во-первых, используемое депо вы должны указать в абсолютной величине, а не в процентах. Величина депо для торговли — это количество средств, которым вы владеете с учетом плеча. Например, у вас на депозите есть 100 USDT, и вы хотите использовать плечо 3х. В этом случае вы должны указать в настройках бота использование депо как 300 USDT.

Настройки комиссии биржи можно не трогать (по умолчанию там ничего не прописано) — бот будет использовать комиссию для маркет мейкера (0,02% на момент написания статьи). Поскольку на фьючерсном рынке все комиссии биржа снимает в USDT, то проблемы с округлением количества нет и прибегать к хитрым схемам с указанием нулевой комиссии, как на спотовом рынке, нет нужды.

Остальные настройки выставляйте на свой вкус. Очень советую не жадничать, ставить перекрытие побольше и не жалеть количество ордеров.

Пример настроек (жадный):

С настройками бота закончили. Непосредственно перед началом торгов вам нужно установить желаемый уровень плеча (leverage). Для этого зайдите в веб-интерфейс фьючерсного терминала Binance и вручную установите нужное значение. При этом режим маржи должен быть Cross.

Вот и все, можно снимать бота с паузы.

Имейте в виду, что бот никак не контролирует вашу маржу, поэтому вы должны сами позаботиться (параметрами стратегии, уровнем плеча и так далее) о том, что бы ваша маржа не падала ниже поддерживающего уровня и что бы биржа не ликвидировала ваши позиции. Это очень важно!

Успехов в торговле.

Отзывы клиентов

Коллеги.

Я ранее писал, что выложу результат работы бота на фьючах через месяц, но т.к. Евгений открыл ранний доступ, то делюсь результатами за неделю. Сначала цифры, потом общие рекомендации.
Бот запущен 18.03, отработал 6 полных дней (время расчета примерно 16-00), тестировался в режимах плеча от х5 до х10 (кросс маржа на бирже стоит х15), перекрытие максимально возможное для бинанса 28% (можно до 30%), количество ордеров от 10 до 25, депо использовал разное, чем больше плечо. тем меньше депо.
Общий профит от депо составил 11,3% от депо с учетом закрытой однажды в убыток позы (см.ниже), в принципе при настройках среднего риска на 2% в день выходить можно.
!!! НО! При проливе с 6900 до 5600 повезло, зашел на биржу и успел закрыть позу с небольшим убытком (где-то 1.5 дня торговли), т.к. ликвидация приближалась со скоростью +1300$ после каждого нового исполненного макро.
Понятно. что неделя не срок, и жесткого порно с нами в этот период не делали, но в целом, ДЛЯ ОПЫТНЫХ СТРИЖЕННЫХ И БРИТЫХ ХОМЯКОВ КАК Я, схема рабочая.

Теперь общие рекомендации, если у вас есть опыт работы с фьючами (у меня был на битмекс), понимание как работает маржа, для чего нужна кросс и как она работает, как минимизировать риски и сопровождать позицию и вы потеряли на фьючах хотя-бы пару сотен, т.е. научились на своих деньгах, а не на демо счете или ютуб блоХерах, тогда можете начинать.
Основная цель бота на фьючах для меня это скальпинг и максимальная защита от резких движений, в этом отличие от его работы на споте, где мы наоборот искали пару, которая ходит максимально.

Тестовые 4 недели на фьючах закончил, данные в таблицах ниже. Общий итог: за 4 недели профит по бинансу 13,53%, по моим данным также 13%, я писал, есть временной лаг.
Поскольку закрывал несколько раз позу в минус, то фактически недозаработал еще половину от этой суммы, т.е. Total Profit составил 21,5%. Причины ниже.
Изначально первый месяц определил как тестовый для плеча, настроек бота и пр. Депо на тестовый период также вводил такое, чтобы было очень больно в случае чего, иначе не определить свой порог устойчивости к рискам. Вывод, тема с фьючами, как я и предполагал, очень интересная и рабочая, сидеть перед экраном постоянно не нужно, но сопровождать обязательно, если ситуация стремная, то лучше прикрыть позу и поставить паузу.