Почему бот оборачивает меньше депозита, чем указано в настройках?

Периодически начинающие пользователи задают два вопроса, ответ на которые кажется очевидным для тех, кто понимает суть торговли бота, и вместе с тем совершенно неочевиден для новичков, которые только начинают. Новичок запускает бота, некоторое время работает, потом заходит в историю сделок своего аккаунта на бирже, и возникают вопросы:

  • Я выделил боту 1BTC, однако по объемам фиксов бот использует лишь малую часть этого депозита. Почему?
  • В истории сделок очень много отмененных ордеров — почему?

Ответы на эти два вопроса могут помочь понять суть работы бота, поэтому я решил выделить их в отдельный пост.

(Что бы не привносить лишней путаницы, дальше все на примере стратегии LONG)

Суть торговли бота — это закупка актива частями по мере падения цены. Чем дальше падает цена, тем больше бот закупает. Продажа же делается за один раз (одним ордером). Этим достигается то, что чем больше мы закупаем (падает цена), тем меньше становится общая цена закупленного актива, и тем выше шансы его продать с профитом.
В начале цикла бот делает расчет таблицы закупки — это и есть ордера, которые будут исполняться один за одним при падении цены. Таблица рассчитывается по вашим параметрам и цены закупок в ней начинаются от цены первого шага и идут в сторону удешевления до указанного в настройках процента перекрытия цены.
Отсюда следует важный вывод. Исполнение всех ордеров таблицы (то есть закупка на все указанное в настройках депо) является ненормальной работой, при правильных настройках такого быть не должно, поскольку это означает, что при дальнейшем падении цены нам уже не на что покупать, а значит мы перестаем двигать вниз наш фикс. Другими словами, это означает что процент перекрытия хода цены в настройках был выбран меньше оптимального.
Когда мы определяем, какой процент перекрытия хода цены использовать, мы обычно ориентируемся на колебания цена за последние 1-2 недели. Предположим, эти колебания были 10%, и мы выставили перекрытие хода цены 10%. Это совершенно не означает, что каждый цикл будет происходить закупка на все эти 10% хода цены. Наоборот, совершенно нормально, когда цена дернулась вниз, исполнился 1-2 ордера из таблицы, а потом цена отскочила вверх и исполнился фикс. То есть непосредственно в работе была лишь часть нашего выделенного депозита. Остальная часть стояла в страховке на случай гораздо более сильного падения цены.
Многие начинающие трейдеры, видя такую картину, думают — это как-то не оптимально, бОльшая часть моего депо висит без дела. И пытаются увеличить реальное использование депозита путем уменьшения процента перекрытия хода цены. Это может принести плоды в очень краткосрочной перспективе, но это кардинально увеличивает ваш шанс стать «инвестором» — то есть столкнуться с тем, что вся ваша таблица будет исполнена, а цена пойдет дальше вниз, все больше отдаляясь от вашего фикса, и вам придется либо добавлять депозит, либо ждать возврата цены, тем самым теряя время.
Вот скриншот одного из моих ботов, на нем видно как расположены ордера (это шорт, поэтому закупка и продажа меняются местами), а так же то, что большинство ордеров будет исполнятся крайне редко. На скриншоте красные треугольники — это исполненные макро ордера (продажи), зеленые — исполненные фиксы (закупки).
huobi-short
Теперь по поводу большого количества отмененных ордеров в истории. Бот по сути своей постоянно создает, двигает и отменяет ордера. При этом «подвинуть ордер» означает «отменить ордер и создать новый».
Допустим, у нас создана таблица закупок в лонге и цена пошла вверх. Сработала подтяжка, боту нужно подвинуть таблицу. Он отменяет все ордера и создает новые. Потом исполнилась первая закупка — бот создал фикс. Исполнилась вторая закупка — боту надо подвинуть фикс, он отменяет предыдущий фикс и создает новый. Потом исполнился фикс — боту надо отменить все оставшиеся закупки и выставить новую таблицу. Таким образом, почти каждое значимое действие бота связано с отменой ордеров. Вполне логично, что отмененных ордеров в истории торгов может быть гораздо больше исполненных.
Соотношение отмененных ордеров к выполненным зависит от ваших настроек. При агрессивных настройках и большом количестве ордеров может часто срабатывать подтяжка, так же в работе будут учавствовать далеко не все макро ордера, поэтому отмененных ордеров будет гораздо больше. Некоторые биржи контролируют этот параметр вашей торговли, и если у вас слишком много отмененных ордеров по отношению к исполненным, вам будет сделано предупреждение. Что бы такого не было, обычно достаточно сделать настройки менее агрессивными (например, не использовать 40 ордеров при перекрытии 5%, а использовать 20; либо же увеличить отступ первого шага или отступ подтяжки).
Так же подробно об алгоритме работы бота можно почитать в инструкции.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s